开创性贡献

本篇文章5678字，读完约14分钟

一个经济学家可以获得诺贝尔经济学奖，这通常意味着获奖者的研究成果和相应的研究领域得到了经济学界的广泛认可；获奖者在相应领域做出了开创性的贡献。

诺贝尔奖获得者对经济学的发展做出了什么贡献？总之，借助认知心理学的研究成果和实验室实验方法，卡尼曼和史密斯对经济学极其依赖的假设和核心理论提出了巨大的挑战或根本性的发展。

长期以来，大多数经济学家认为，经济学作为社会科学的一个分支，与自然科学有着根本的不同:自然科学的研究对象是自然，因此可以通过可控的重复实验来探讨自然的客观规律；然而，经济学以人们的经济行为为研究对象，人们的行为受到历史、文化、环境、主观期望等复杂因素的影响。因此很难通过可控的重复实验进行研究。经济学家只能通过观察实际经济活动来描述和判断，所使用的方法主要是严格的逻辑推理和现实检验。

正是由于经济学的这一性质，经济学家通常以经济个体理性和自利的简单假设为出发点，推导出经济个体的经济行为，进而形成各种经济理论假说。这些经济理论正确吗？传统的检验工具主要是计量经济学方法。然而，经济理论所基于的基本假设有效吗？如果这些假设是不正确的，那么整个经济大厦将失去它的基础。因为不可能为这些假设提供客观数据，所以计量经济学方法无法检验这些假设。因此，我们能否以某种方式为经济学的基本假设提出足够的证据或有效的检验方法，就成为经济理论能否成立甚至成为真正科学的关键。卡尼曼和史密斯的贡献在于他们借助认知心理学和实验室实验方法，从两个不同但密切相关的角度给出了有说服力的答案。

丹尼尔·卡内曼和心理经济学:人们在不确定情况下的判断通常“系统地偏离”经济学的标准假设

丹尼尔·卡内曼教授将认知心理学的研究成果融入到经济理论的分析中，通过一系列的实验和研究，对各种经济理论和经济学的标准假设提出了挑战，他在这一领域的贡献体现在许多方面。然而，他对经济学最重要的贡献，也是获得今年诺贝尔经济学奖的主要依据，是通过心理学和各种实验，特别是期望效用理论的替代理论——前景理论，来分析人们在不确定情况下的判断和决策。

1.人们在不确定情况下的判断。

在经济理论中，经济学家通常假设人们的经济行为是由物质利益驱动的，每个人都在自利和理性的基础上做出符合自己物质利益的判断和决策；然而，在心理学，尤其是认知心理学中，人们的判断还取决于更复杂的因素，如直觉、感觉、态度和记忆。卡尼曼的研究表明，人们在不确定情况下的判断经常“系统地偏离”经济学的标准假设。根据卡尼曼的研究，最常见的偏离经济标准假设的系统性偏差包括“十进制定律”、描述“典型性”的影响、错误地认为随机变量的联合概率大于它们各自的概率，以及由可用性引起的系统性偏差。

首先，小数字定律。在统计学和经济学中，最重要的规则是“大数定律”，也就是说，随机变量在大量重复实验中显示出几乎不可避免的规则，样本越大，与样本期望值的偏差越小。例如，扔硬币的概率或期望值是0.5，但是如果只扔一次，扔硬币的概率是0或1(远离0.5)。随着投掷次数的增加(即样本的增加)，硬币出现在前方的概率逐渐接近0.5。然而，根据认知心理学的“十进制定律”，人们通常忽略样本大小的影响，认为小样本和大样本有着相同的期望。大数定律是不确定环境下各种经济理论的基石。如果人们真的根据小数定律而不是大数定律来判断，那么现有的经济理论需要进行重大修改。

第二，代表性的影响。在一系列出色的实验中，卡尼曼和特沃斯基发现“典型性”描述对人们的判断有重要影响。例如，卡尼曼(Kahneman)和特沃斯基(Tversky)曾做过这样的实验:首先，他们描述了律师的典型特征，如“对政治感兴趣，喜欢参与辩论，渴望出现在媒体上，等等。”，然后要求受试者从由律师和工程师组成的样本中判断某人是律师还是工程师。实验结果表明，大多数受试者认为这个人是律师。即使事先向受试者解释样本由不同比例的律师和工程师组成(例如，律师和工程师的比例分别为30%和70%)，实验结果也不会受到影响，这显然违反了贝叶斯规则(即人们根据新的信息修改原来的估计)。

第三，认为随机变量的联合概率大于它们各自的概率是错误的。统计学中的一个重要命题是随机变量的联合概率不会大于相应的边际概率。例如，当投掷硬币时，正面和负面出现的概率是50%；如果你连续扔两次，正面、负面或相反的概率是25%(即50%×50%)。也就是说，0和1之间的两个数字的乘积必须小于其中任何一个。然而，卡尼曼和特沃斯基在1985年的一项实验中发现，人们通常会得出相反的结论。例如，他们首先向受试者解释说:“琳达今年31岁，单身，漂亮，擅长说话。”当她还是学生时，她专注于哲学，关注歧视和社会正义，并参加了“反核示威”，然后要求受试者选择关于琳达的八个陈述，包括“琳达是银行出纳员”和“琳达既是银行出纳员又是女权主义者”。结果，超过85%的受试者选择了后者。

第四，可用性导致的系统偏差。卡尼曼通过一系列实验表明，当人们进行判断时，他们通常会更加重视重要且易于记忆的信息。

2.前景理论:不确定环境下的决策

不确定条件下，经济学的基本概念之一是“预期效用”，它是经济学家分析不确定条件下人们决策行为的基础。顾名思义，期望效用实际上是效用的加权平均值，其中权重是每个结果的概率。

卡尼曼和特沃斯基基于人们在不确定环境下的判断，认为期望效用理论不符合人们在不确定环境下的实际决策行为。他们提出的前景理论修正了预期效用，从而获得了一个与人们在不确定环境下的判断相一致、更接近现实的风险决策框架。

根据传统经济理论，人们的效用水平是财富的绝对(递减)增长函数，财富的增减对效用的影响是对称的。

卡尼曼和特沃斯基通过实验发现，它不是财富的绝对水平，而是财富的相对水平，即财富相对于某一参考点(通常是现有财富水平)的变化。第二，人们对财富的增加和减少有不同的评价，即对于同样数量的财富变化，财富增加引起的效用增加小于财富减少引起的效用减少。例如，人们对相同数额的加薪和减薪有不同的感受:前者有点高兴，而后者极其痛苦！这就是为什么加薪比减薪容易的原因之一。

此外，卡尼曼和特沃斯基还认为，人们对概率的主观评价与概率本身不一致，人们通常高估较小的概率，低估较大的概率。这为人们从事赌博等高风险活动提供了更恰当的解释。

在一系列论文中，卡尼曼借助出色的实验证实了前景理论的心理学基础。根据前景理论，许多学者对股票市场、保险市场、赌博和彩票等不确定情况下的决策行为做出了更加现实的经济学解释。可以说，卡尼曼基于认知心理学和实验的观点理论将极大地促进经济学界对不确定情境下决策行为的分析。

弗农·史密斯和实验经济学:通过设计可以控制和重复的实验室实验，市场和其他经济活动被模仿和研究

正如我们已经提到的，经济学的非实验性质极大地限制了经济学家对经济理论的研究和经济学作为一门学科的发展。目前，最重要的检验工具是计量经济学方法。2000年诺贝尔经济学奖授予了在计量经济学和样本选择方面做出突出贡献的美国经济学家赫克曼和麦克法登，从一个方面反映了经济学界对检验方法的热切和渴望。然而，由于计量经济学方法主要是以经济理论为基础，并进一步转化为一种可以用计量经济学方法检验的形式，无论计量经济学方法的局限性如何，很难对许多经济变量进行数学或定量建模，这极大地限制了这种方法的应用。

然而，以弗农·史密斯为代表的实验经济学的兴起极大地改善了经济学的这一困境。实验经济学家通过设计可控制和可重复的实验室实验来模拟和研究市场和其他经济活动，为检验和发展经济理论提供了一种重要的替代方法。史密斯对实验经济学的主要贡献如下:首先，他是实验经济学的创始人，在实验经济学的早期做出了最重要的贡献；其次，他提出并发展了实验经济学的基本分析方法，在市场机制、拍卖理论等重要问题上进行了杰出的实验和成功的研究；第三，他的研究和他主持的研究实验室培养了一大批致力于实验经济学研究的经济学家。

1.市场机制的检验

人们普遍认为，史密斯的论文《竞争市场行为的实验研究》(1962)是实验经济学的开端和里程碑，该论文考察了市场机制。受美国经济学家张伯伦课堂实验的启发，本文基于数百个实验。以不完全竞争理论著称的张伯伦教授曾在哈佛大学课堂上进行过这样一个实验，即让学生两人一组假装成买方和卖方，买卖虚构的商品。在此基础上，张伯伦于1948年发表了《不完全市场实验》，认为新古典完全竞争市场模型不符合市场交易的实际情况。

史密斯深受张伯伦课堂实验的启发，认为如果实验者的情况更接近市场交易的实际情况，就可以得出更有说服力的结论。在普渡大学任职期间，史密斯在对张伯伦的课堂实验进行重要改进的基础上，在11个班级进行了一系列实验。史密斯的改进主要包括:第一，根据类似股票市场的交易模式，采用“双向口头拍卖”的交易模式(采用竞价、要价和交易价格的公开性)；第二，主体可以通过交易获得真实收入(就像真实市场交易一样)。这些实验得出了一个稳定但令人惊讶的结论:尽管受试者不知道均衡市场价格，但交易会逐渐接近竞争市场的均衡价格。也就是说，史密斯实验的初衷是试图找到否定完全竞争理论的理由，但实验结果基本上证实了实验与理论是一致的(与张伯伦的结果相反)。

为了进一步检验这种巧合是否是巧合，史密斯进行了一系列实验，这些实验都证实了最初的实验结论。在1978年对普劳特的实验中，史密斯仍然得到了同样的结论，但是增加了另一个重要的影响因素——市场制度:在允许实验者在交易期间不断调整价格的实验中，交易价格会很快收敛到均衡价格；然而，在交易过程中被试不能连续调整交易价格的实验中，收敛速度会大大降低。

2.价值归纳理论

在几乎任何经济实验中，都有必要了解受试者的偏好。由于不能直接观察受试者的偏好，给经济实验造成了很大的障碍。史密斯在《实验经济学:价值归纳理论》(1967)中提出的价值归纳理论为解决这一问题提供了一种可行的方法，现已成为实验经济学的标准工具。

价值归纳法是实验经济学的基本方法，也是它与心理经济学和其他非实验经济学的一个重要区别。其核心是将实验者置于类似于真实市场交易的环境中，为实验者提供真实的物质激励，并通过适当的实验机制设计考察实验者在物质激励下的经济行为(同时将非经济影响降到最低)。

3.检验拍卖理论

史密斯用实验方法检验经济理论的一个成功而著名的例子是拍卖理论的实验检验。拍卖是一项具有重要理论价值和现实意义的经济活动。史密斯的贡献在于，他将可控实验室实验作为“风洞”，并对拍卖机制设计理论进行了大量实验，得出了许多新颖的结论。

根据维克里的分类，人们一般将拍卖分为以下四类:英式拍卖，即买家从低到高出价，出价最高者获得拍卖物品；荷兰式拍卖，即拍卖师从高于任何买家支付意愿的高价开始，并以固定的时间间隔和固定的价格降低出价，直到买家称之为“我的”，此人是拍卖物品的买家；首价密封拍卖，即所有买家以密封信封的形式出价，出价最高者以自己的出价购买拍卖物品；第二价格密封拍卖，即所有买家在密封的信封中出价，出价最高的买家以仅次于他的第二高价格购买拍卖物品。显然，前两次拍卖是口头拍卖，而最后两次拍卖是书面招标拍卖。

根据传统经济理论，从哪一个角度来看买方可以得到拍卖物品和卖方的收入:(1)如果每个人都是理性的，那么英国拍卖和第二次价格密封拍卖是等价的；(2)如果每个人都是理性的，每个人都有一致的期望，那么荷兰式拍卖和第一次价格密封拍卖是等价的；(3)如果每个人都是风险中性的，那么这四种拍卖方法是等价的。史密斯通过一系列出色的实验验证了上述理论预测。他的主要结论如下:第一，英国拍卖和第二次价格密封拍卖基本相当，这符合经济理论的预测；其次，荷兰式拍卖和第一价格密封式拍卖并不等同，明显不同于传统理论；第三，不能建立每个人都是“风险中性”的假设。

史密斯通过实验发现，一般来说，英国拍卖和第二价格密封拍卖可以获得较高的拍卖价格，其次是第一价格密封拍卖，而荷兰拍卖的拍卖价格最低。对此，史密斯给出了两种解释:首先，在荷兰拍卖中，人们的效用不仅取决于货币收益，还取决于“等待的恐惧”；其次，竞标者低估了荷兰拍卖中与“等待”相关的不断增加的风险。然而，尽管荷兰拍卖的价格相对较低，史密斯在《新帕尔格雷夫经济学词典》的“拍卖”条目中指出，荷兰拍卖可以更有效地防止合谋。

简要评论

从以上分析可以看出，虽然以史密斯为首的实验经济学和以卡尼曼等人为代表的心理经济学已经被大量的实验所研究，但它们之间仍然存在着重要的区别:首先，就实验设计而言，实验经济学更符合经济学的研究传统，重视为被试提供足够的物质激励来弥补决策成本的损失；然而，心理经济学实验强调基于人性的判断和行为决策。其次，心理经济学更多地研究人的非理性行为，挑战经济理论的标准假设；另一方面，实验经济学在经济学的框架内分析理性行为，从而检验特定的经济理论。可以说，就经济学而言，心理经济学侧重于“批判”，而实验经济学侧重于“建构”。前者试图检验经济学是否“有根”，其基础是否可靠，而后者试图修正和补充现有的经济学基础，为传统经济理论难以解决的经济研究提供了一种新的检验方法。

然而，尽管存在这些差异，它们之间还是有融合的趋势。正如诺贝尔奖百年论坛所指出的“心理学和实验经济学”、“经济学实验研究和经济决策中的心理学研究从非常不同的传统开始，但近年来它们相互接近并融合到当前心理学和实验经济学的浪潮中”，这也是心理经济学和实验经济学今年被一起授予的原因之一。另一方面，无论是批评还是建设，心理经济学和实验经济学的进步无疑极大地促进了经济学作为一门学科的发展。毫无疑问，经济学研究人们的经济行为以及人们在经济活动中形成的各种关系。随着社会的发展和人类的进步，人类的经济行为日益受到各种经济和非经济因素的影响。心理经济学的贡献在于为经济研究打开了另一扇门，而实验经济学为研究更广泛领域(包括经济和非经济)的问题提供了更科学的方法。